Definition
Le trading en grille est une stratégie de trading quantitatif. Ce bot de trading automatise les achats et les ventes sur le marché au comptant. Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à des intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée.
Le trading en grille consiste à placer des ordres au-dessus et en dessous d'un prix défini, créant ainsi une grille d'ordres à des prix augmentant et diminuant progressivement. De cette manière, il construit une grille de trading.
Frais
Le taux de frais de l'ordre au comptant exécuté par le bot de stratégie au comptant. Maker et Taker sont tous les deux de 0,1 %.
Shéma crée
Il existe deux façons de créer une stratégie de grille. L'une consiste à la créer manuellement : définir les paramètres de la grille en fonction de votre propre jugement sur le marché volatile ; l'autre consiste à générer une grille en un clic grâce à l'algorithme intelligent d'IA. L'algorithme intelligent d'IA combinera les données récentes du marché et les données de backtest pour donner des paramètres de stratégie de grille dynamiques.
Prix le plus bas
La stratégie de grille n'exécutera pas d'ordres en dessous du prix le plus bas de la grille.
Lorsque le prix déclencheur est défini, il ne peut pas dépasser 400% du prix déclencheur ; lorsque le prix déclencheur n'est pas défini, il ne peut pas dépasser 400% du prix actuel.
Le prix le plus élevé
La stratégie de grille n'exécutera pas d'ordres au-dessus du prix le plus élevé de la grille. Lorsque vous définissez les paramètres de la grille, assurez-vous de prendre en compte les limites inférieures et supérieures pour optimiser vos transactions dans la fourchette de prix souhaitée.
Type de grille
Mode arithmétique (La différence entre les prix de deux ordres adjacents est égale, la différence de prix = (prix le plus élevé - prix le plus bas) / quantité de grille, par exemple 100/140/180/220 USDT)
Mode géométrique (Le rapport des prix de chaque deux niveaux adjacents d'ordres en attente est égal, rapport de prix = (prix le plus élevé / prix le plus bas) ^ (1/ nombre de grilles), par exemple 10/20/40/80 USDT)
Nombre de grilles
Le nombre de gammes d'ordres en attente adjacents entre le plus haut et le plus bas de la grille.
La précision est de 0, limitée à [2,200], et le taux de rendement net par grille ne peut pas être inférieur ou égal à 0.
Par exemple, les paramètres avec un prix le plus élevé de 100U, un prix le plus bas de 1600U, une grille proportionnelle et une grille de 4 sont respectivement divisés en 4 grilles de 100-200, 200-400, 400-800 et 800-1600.
Montant de l'investissement
Le montant des fonds que l'utilisateur prévoit d'investir dans la stratégie de grille. Le montant de l'investissement dans la grille de trading sera isolé du compte au comptant en tant que position indépendante, et l'ordre sera passé en fonction de la stratégie établie. Le montant réel des fonds utilisés pour créer la grille dépend des conditions du marché et peut ne pas être égal au montant saisi par l'utilisateur.
Prix de déclenchement
Après la fixation du prix de déclenchement, la stratégie de grille ne commencera pas à fonctionner immédiatement après la création réussie de la stratégie. La grille ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix de transaction de la devise de référence croisera le prix de déclenchement de la stratégie. Les utilisateurs doivent s'assurer que lorsque la stratégie de grille est déclenchée, le compte au comptant dispose de suffisamment de fonds d'investissement disponibles.
Par exemple, lorsque la stratégie est créée, le prix de transaction est de 2333 et le prix de déclenchement de la stratégie est fixé à 2000, la stratégie commencera à fonctionner lorsque le dernier prix de transaction sera inférieur ou égal à 2000 ; de même, lorsque le prix de déclenchement de la stratégie est fixé à 3000, la stratégie ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix de transaction sera supérieur ou égal à 3000.
Prix de prise de bénéfices
Lorsque le dernier prix de transaction de la devise de référence monte à ce prix, la stratégie est automatiquement terminée et toutes les devises de référence de la stratégie en cours sont vendues au prix du marché.
Le prix de prise de bénéfices est supérieur au prix le plus élevé et ne peut pas être inférieur au prix actuel. Lorsque le prix de déclenchement est fixé lors de la création initiale de la grille, le prix de prise de bénéfices ne peut pas être inférieur au prix de déclenchement.
Paramètres de suivi
Permet de déterminer si d'autres personnes peuvent consulter les bénéfices de cette stratégie et les suivre en fonction de cette stratégie. La position du follower sera liquidée lorsqu'elle sera terminée, et le bénéfice total de la position sera déduit en fonction du taux défini et transféré sur le compte du promoteur de la stratégie.
En résumé, la stratégie de grille est un moyen automatisé de placer des ordres d'achat et de vente sur le marché des actifs numériques en utilisant une série de paramètres prédéfinis. Les utilisateurs peuvent créer manuellement une stratégie de grille ou utiliser un algorithme intelligent AI pour générer une stratégie de grille avec un seul clic. Les paramètres clés incluent le prix le plus bas, le prix le plus élevé, le type de grille, le nombre de grilles, le montant de l'investissement, le prix de déclenchement, le prix de prise de bénéfices et le prix d'arrêt des pertes. Les utilisateurs peuvent également choisir d'autoriser d'autres personnes à consulter et à suivre les bénéfices de leur stratégie.
Strategy Run
Paire de trading : BTC/USDT
Prix lors de la création de la stratégie : 29 600 USDT
Prix le plus bas : 21 000 USDT
Prix le plus élevé : 43 000 USDT
Type de grille : Uniforme
Nombre de grilles : 22
Montant de l'investissement : 3 300 U
Prix de déclenchement de la stratégie : 32 500 USDT
Prix de prise de bénéfices : 56 000 USDT
Prix d'arrêt des pertes : 18 000 USDT
Paramètres de suivi : Ne pas autoriser les autres à suivre
Dans la première étape, la stratégie est créée avec succès, et son état est "en attente de déclenchement"
La stratégie ne sera pas déclenchée tant que le prix du BTC/USDT n'atteindra pas 32 500 USDT. Pour les stratégies sans prix de déclenchement défini, cette étape est ignorée et la stratégie commence à s'exécuter immédiatement après sa création.
La deuxième étape : La stratégie est déclenchée, et un ordre en attente est initialement ouvert.
Lorsque le prix du BTC/USDT atteint (ou dépasse) 32 500 USDT, la stratégie est déclenchée et le système verrouille le montant d'investissement prévu dans le compte de devises. Le système calculera les prix de tous les ordres en attente dans la grille (21 000/22 000/23 000… 40 000/41 000/42 000 respectivement) en fonction des paramètres de la stratégie, puis placera un ordre d'achat à ces prix. Si la profondeur du marché est bonne, le prix sera à 32 500. Tous les ordres d'achat ci-dessus seront exécutés, et la stratégie de grille placera des ordres de vente à un niveau supérieur au prix des ordres d'achat échangés. À ce moment-là, les prix 34 000/35 000/36 000/37 000/38 000/39 000/40 000/41 000/42 000/43 000 sont tous des ordres de vente en attente, et 21 000/22 000/23 000/24 000/25 000/26 000/27 000/28 000/31 000/20 000 sont tous des ordres d'achat en attente.
Après avoir terminé l'opération d'ouverture de position, les fonds d'investissement restants non gelés dans la stratégie (non utilisés par l'ordre de stratégie) seront débloqués, et le montant d'investissement prévu - la partie débloquée est égal au montant d'investissement réel.
Dans la troisième étape, la stratégie de grille continue de fonctionner, effectuant des opérations de couverture de position et d'arbitrage.
Si le prix du BTC/USDT tombe en dessous de 32 000, l'ordre d'achat sera exécuté à cette position (Achat à bas prix) et le programme placera automatiquement un ordre de vente à la position de 33 000 (la petite grille de 32 000-33 000 correspond à la position supérieure) et le nombre d'ordres de vente est égal au volume d'achat d'une seule grille. Si le prix du BTC/USDT dépasse 33 000, l'ordre de vente sera exécuté (Vente à un prix élevé) et le programme placera automatiquement un ordre d'achat à la position de 32 000 (la petite grille de 32 000-33 000 correspond à la position inférieure) et le nombre d'ordres d'achat est égal au volume d'achat d'une seule grille. Ce n'est qu'après que l'ordre en attente au niveau actuel est complètement exécuté que le système placera un ordre dans la direction opposée à la position correspondante. Lorsque le prix du BTC/USDT ne franchit pas le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la stratégie, en plaçant des ordres et des transactions de manière cyclique avec les fluctuations du marché, vous pouvez continuer à gagner des rendements volatils sur le marché volatile. Si le prix du BTC/USDT continue de baisser en dessous de 21 000, le système ne procédera plus aux opérations d'achat pour couvrir. De même, après que le prix continue de monter au-dessus de 43 000, le système ne procédera plus aux opérations d'arbitrage de vente.
Les revenus en devise de prix générés par l'arbitrage ne peuvent être utilisés qu'après la fin de la stratégie, ils sont verrouillés dans la position de la stratégie et ne sont utilisés que pour payer les frais de l'ordre en attente.
La quatrième étape : Résiliation de la politique.
Si le prix du BTC/USDT tombe en dessous de 18 000, la stratégie déclenchera le stop-loss et se terminera. À ce moment-là, après que le système aura annulé les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique, il vendra toutes les pièces de référence détenues dans la position stratégique au prix du marché. Ensuite, toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées. Les pièces de prix sont débloquées. De la même manière, si le prix du BTC/USDT dépasse 56 000, la stratégie déclenchera la prise de profit et se terminera. À ce moment-là, après que le système aura annulé les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique, il vendra toutes les pièces de référence restantes dans la position stratégique au prix du marché. Ensuite, toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées.
Il existe également une situation où l'utilisateur met fin manuellement à la stratégie. À ce moment-là, si l'utilisateur choisit de vendre toutes les pièces de référence, puis de mettre fin à la stratégie, le système retirera les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique et vendra toutes les pièces de référence détenues dans la position stratégique au prix du marché. Toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées. Si l'utilisateur ne choisit pas de vendre toutes les pièces de base, puis de mettre fin à la stratégie, le système débloquera toutes les pièces de prix et de base dans la position après avoir retiré les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique.
Dans le cas d'une stratégie de suivi dans laquelle le revenu total est un profit, le système transférera une partie du revenu, correspondant au profit total, sur le compte de monnaie du sponsor de la stratégie.
Le montant d'investissement réel
Le montant d'investissement réel fait référence à la quantité spécifique de fonds ou d'actifs que vous allouez à des fins d'investissement.
Revenue total
Le revenu total depuis le début de la stratégie de grille est calculé en additionnant le bénéfice de la grille et les gains et pertes flottants.
Le rendement est calculé en divisant le revenu total par le montant d'investissement réel, puis en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage.
Formules :
Revenu total = Bénéfice de la grille + Gains et pertes flottants
Rendement = (Revenu total / Montant d'investissement réel) * 100%
Taux de rendement annualisé
Le taux de rendement annualisé se calcule en divisant le rendement total par le montant d'investissement réel, puis en multipliant par 365 * 24 * 60 * 60 (le nombre de secondes dans une année) et en divisant par le nombre de secondes pendant lesquelles la stratégie a été active. Ensuite, on multiplie le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage.
Taux de rendement annualisé = (revenu total / montant d'investissement réel) * 365 * 24 * 60 * 60 / durée d'exécution de la stratégie en secondes * 100%
Gains et pertes flottants
Gains et pertes flottants
Les gains et pertes flottants sont les fluctuations de valeur causées par la hausse et la baisse de la devise de base de la paire de trading actuelle. Il s'agit du changement du dernier prix de la devise de référence par rapport au prix d'achat moyen.
Le total des gains et pertes flottants se calcule en ajoutant les gains et pertes flottants des ordres de vente et des ordres d'achat.
Gains et pertes flottants totaux = Σ gains et pertes flottants des ordres de vente + Σ gains et pertes flottants des ordres d'achat
Gains et pertes flottants des ordres de vente = quantité de devise de trading restante * dernier prix + quantité de devise de facturation obtenue par la partie de vente - quantité de devise de facturation consommée par l'ordre d'achat correspondant
Gains et pertes flottants des ordres d'achat = quantité de transaction * (dernier prix - prix moyen de la transaction)
Lorsque la stratégie de grille est active, le prix de la paire de devises est le dernier prix de la devise de base. Lorsque la stratégie de grille est terminée, le prix de la paire de devises est le prix de la devise de référence au moment de la fin de la stratégie.
Ratio de gains et pertes flottants = gains et pertes flottants / montant d'investissement réel * 100%
Bénéfice de la grille
Le bénéfice réalisé généré par le trading de grille est la somme des profits générés par les ordres de vente associés aux ordres d'achat.
Bénéfice de la grille = Σ Profit apparié
Les ordres d'achat dans la stratégie de grille sont commissionnés un par un depuis le prix le plus bas vers le haut. Les ordres d'achat traités sont empilés les uns sur les autres. Après arbitrage, chaque ordre de vente traité est associé à un ordre d'achat traité en haut de la pile, puis le profit correspondant est calculé.
Profit correspondant = Volume de l'ordre de vente - Volume de l'ordre d'achat
Chiffre d'affaires de l'ordre d'achat = quantité de transaction * prix de transaction + frais de traitement de l'ordre d'achat
Chiffre d'affaires de l'ordre de vente = quantité de transaction * prix de transaction - frais de traitement de l'ordre de vente
Taux de bénéfice de la grille = Bénéfice de la grille / montant d'investissement réel * 100%
Rendement net par grille
Le rendement net par grille fait référence au pourcentage de profit après l'appariement des ordres d'achat et de vente pour chaque grille. Après avoir déterminé le mode de différence/proportion égale, le rendement net par grille peut être calculé à partir du prix le plus élevé, du prix le plus bas, du nombre de grilles et des frais de transaction de la grille. Le rendement net par grille doit être supérieur à 0.
Pour le mode arithmétique, le rendement net par grille est un intervalle. Le rendement net par grille minimum est généré par la grille la plus élevée, et le rendement net par grille maximum est généré par la grille la plus basse.
Volume d'achat par grille
Le volume d'achat par grille fait référence au volume d'achat des ordres en attente pour chaque grille à différents niveaux de prix pendant le fonctionnement de la grille.
Definition
Le trading en grille est une stratégie de trading quantitatif. Ce bot de trading automatise les achats et les ventes sur le marché au comptant. Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à des intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée.
Le trading en grille consiste à placer des ordres au-dessus et en dessous d'un prix défini, créant ainsi une grille d'ordres à des prix augmentant et diminuant progressivement. De cette manière, il construit une grille de trading.
Frais
Le taux de frais de l'ordre au comptant exécuté par le bot de stratégie au comptant. Maker et Taker sont tous les deux de 0,1 %.
Shéma crée
Il existe deux façons de créer une stratégie de grille. L'une consiste à la créer manuellement : définir les paramètres de la grille en fonction de votre propre jugement sur le marché volatile ; l'autre consiste à générer une grille en un clic grâce à l'algorithme intelligent d'IA. L'algorithme intelligent d'IA combinera les données récentes du marché et les données de backtest pour donner des paramètres de stratégie de grille dynamiques.
Prix le plus bas
La stratégie de grille n'exécutera pas d'ordres en dessous du prix le plus bas de la grille.
Lorsque le prix déclencheur est défini, il ne peut pas dépasser 400% du prix déclencheur ; lorsque le prix déclencheur n'est pas défini, il ne peut pas dépasser 400% du prix actuel.
Le prix le plus élevé
La stratégie de grille n'exécutera pas d'ordres au-dessus du prix le plus élevé de la grille. Lorsque vous définissez les paramètres de la grille, assurez-vous de prendre en compte les limites inférieures et supérieures pour optimiser vos transactions dans la fourchette de prix souhaitée.
Type de grille
Mode arithmétique (La différence entre les prix de deux ordres adjacents est égale, la différence de prix = (prix le plus élevé - prix le plus bas) / quantité de grille, par exemple 100/140/180/220 USDT)
Mode géométrique (Le rapport des prix de chaque deux niveaux adjacents d'ordres en attente est égal, rapport de prix = (prix le plus élevé / prix le plus bas) ^ (1/ nombre de grilles), par exemple 10/20/40/80 USDT)
Nombre de grilles
Le nombre de gammes d'ordres en attente adjacents entre le plus haut et le plus bas de la grille.
La précision est de 0, limitée à [2,200], et le taux de rendement net par grille ne peut pas être inférieur ou égal à 0.
Par exemple, les paramètres avec un prix le plus élevé de 100U, un prix le plus bas de 1600U, une grille proportionnelle et une grille de 4 sont respectivement divisés en 4 grilles de 100-200, 200-400, 400-800 et 800-1600.
Montant de l'investissement
Le montant des fonds que l'utilisateur prévoit d'investir dans la stratégie de grille. Le montant de l'investissement dans la grille de trading sera isolé du compte au comptant en tant que position indépendante, et l'ordre sera passé en fonction de la stratégie établie. Le montant réel des fonds utilisés pour créer la grille dépend des conditions du marché et peut ne pas être égal au montant saisi par l'utilisateur.
Prix de déclenchement
Après la fixation du prix de déclenchement, la stratégie de grille ne commencera pas à fonctionner immédiatement après la création réussie de la stratégie. La grille ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix de transaction de la devise de référence croisera le prix de déclenchement de la stratégie. Les utilisateurs doivent s'assurer que lorsque la stratégie de grille est déclenchée, le compte au comptant dispose de suffisamment de fonds d'investissement disponibles.
Par exemple, lorsque la stratégie est créée, le prix de transaction est de 2333 et le prix de déclenchement de la stratégie est fixé à 2000, la stratégie commencera à fonctionner lorsque le dernier prix de transaction sera inférieur ou égal à 2000 ; de même, lorsque le prix de déclenchement de la stratégie est fixé à 3000, la stratégie ne commencera à fonctionner que lorsque le dernier prix de transaction sera supérieur ou égal à 3000.
Prix de prise de bénéfices
Lorsque le dernier prix de transaction de la devise de référence monte à ce prix, la stratégie est automatiquement terminée et toutes les devises de référence de la stratégie en cours sont vendues au prix du marché.
Le prix de prise de bénéfices est supérieur au prix le plus élevé et ne peut pas être inférieur au prix actuel. Lorsque le prix de déclenchement est fixé lors de la création initiale de la grille, le prix de prise de bénéfices ne peut pas être inférieur au prix de déclenchement.
Paramètres de suivi
Permet de déterminer si d'autres personnes peuvent consulter les bénéfices de cette stratégie et les suivre en fonction de cette stratégie. La position du follower sera liquidée lorsqu'elle sera terminée, et le bénéfice total de la position sera déduit en fonction du taux défini et transféré sur le compte du promoteur de la stratégie.
En résumé, la stratégie de grille est un moyen automatisé de placer des ordres d'achat et de vente sur le marché des actifs numériques en utilisant une série de paramètres prédéfinis. Les utilisateurs peuvent créer manuellement une stratégie de grille ou utiliser un algorithme intelligent AI pour générer une stratégie de grille avec un seul clic. Les paramètres clés incluent le prix le plus bas, le prix le plus élevé, le type de grille, le nombre de grilles, le montant de l'investissement, le prix de déclenchement, le prix de prise de bénéfices et le prix d'arrêt des pertes. Les utilisateurs peuvent également choisir d'autoriser d'autres personnes à consulter et à suivre les bénéfices de leur stratégie.
Strategy Run
Paire de trading : BTC/USDT
Prix lors de la création de la stratégie : 29 600 USDT
Prix le plus bas : 21 000 USDT
Prix le plus élevé : 43 000 USDT
Type de grille : Uniforme
Nombre de grilles : 22
Montant de l'investissement : 3 300 U
Prix de déclenchement de la stratégie : 32 500 USDT
Prix de prise de bénéfices : 56 000 USDT
Prix d'arrêt des pertes : 18 000 USDT
Paramètres de suivi : Ne pas autoriser les autres à suivre
Dans la première étape, la stratégie est créée avec succès, et son état est "en attente de déclenchement"
La stratégie ne sera pas déclenchée tant que le prix du BTC/USDT n'atteindra pas 32 500 USDT. Pour les stratégies sans prix de déclenchement défini, cette étape est ignorée et la stratégie commence à s'exécuter immédiatement après sa création.
La deuxième étape : La stratégie est déclenchée, et un ordre en attente est initialement ouvert.
Lorsque le prix du BTC/USDT atteint (ou dépasse) 32 500 USDT, la stratégie est déclenchée et le système verrouille le montant d'investissement prévu dans le compte de devises. Le système calculera les prix de tous les ordres en attente dans la grille (21 000/22 000/23 000… 40 000/41 000/42 000 respectivement) en fonction des paramètres de la stratégie, puis placera un ordre d'achat à ces prix. Si la profondeur du marché est bonne, le prix sera à 32 500. Tous les ordres d'achat ci-dessus seront exécutés, et la stratégie de grille placera des ordres de vente à un niveau supérieur au prix des ordres d'achat échangés. À ce moment-là, les prix 34 000/35 000/36 000/37 000/38 000/39 000/40 000/41 000/42 000/43 000 sont tous des ordres de vente en attente, et 21 000/22 000/23 000/24 000/25 000/26 000/27 000/28 000/31 000/20 000 sont tous des ordres d'achat en attente.
Après avoir terminé l'opération d'ouverture de position, les fonds d'investissement restants non gelés dans la stratégie (non utilisés par l'ordre de stratégie) seront débloqués, et le montant d'investissement prévu - la partie débloquée est égal au montant d'investissement réel.
Dans la troisième étape, la stratégie de grille continue de fonctionner, effectuant des opérations de couverture de position et d'arbitrage.
Si le prix du BTC/USDT tombe en dessous de 32 000, l'ordre d'achat sera exécuté à cette position (Achat à bas prix) et le programme placera automatiquement un ordre de vente à la position de 33 000 (la petite grille de 32 000-33 000 correspond à la position supérieure) et le nombre d'ordres de vente est égal au volume d'achat d'une seule grille. Si le prix du BTC/USDT dépasse 33 000, l'ordre de vente sera exécuté (Vente à un prix élevé) et le programme placera automatiquement un ordre d'achat à la position de 32 000 (la petite grille de 32 000-33 000 correspond à la position inférieure) et le nombre d'ordres d'achat est égal au volume d'achat d'une seule grille. Ce n'est qu'après que l'ordre en attente au niveau actuel est complètement exécuté que le système placera un ordre dans la direction opposée à la position correspondante. Lorsque le prix du BTC/USDT ne franchit pas le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la stratégie, en plaçant des ordres et des transactions de manière cyclique avec les fluctuations du marché, vous pouvez continuer à gagner des rendements volatils sur le marché volatile. Si le prix du BTC/USDT continue de baisser en dessous de 21 000, le système ne procédera plus aux opérations d'achat pour couvrir. De même, après que le prix continue de monter au-dessus de 43 000, le système ne procédera plus aux opérations d'arbitrage de vente.
Les revenus en devise de prix générés par l'arbitrage ne peuvent être utilisés qu'après la fin de la stratégie, ils sont verrouillés dans la position de la stratégie et ne sont utilisés que pour payer les frais de l'ordre en attente.
La quatrième étape : Résiliation de la politique.
Si le prix du BTC/USDT tombe en dessous de 18 000, la stratégie déclenchera le stop-loss et se terminera. À ce moment-là, après que le système aura annulé les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique, il vendra toutes les pièces de référence détenues dans la position stratégique au prix du marché. Ensuite, toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées. Les pièces de prix sont débloquées. De la même manière, si le prix du BTC/USDT dépasse 56 000, la stratégie déclenchera la prise de profit et se terminera. À ce moment-là, après que le système aura annulé les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique, il vendra toutes les pièces de référence restantes dans la position stratégique au prix du marché. Ensuite, toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées.
Il existe également une situation où l'utilisateur met fin manuellement à la stratégie. À ce moment-là, si l'utilisateur choisit de vendre toutes les pièces de référence, puis de mettre fin à la stratégie, le système retirera les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique et vendra toutes les pièces de référence détenues dans la position stratégique au prix du marché. Toutes les pièces de prix dans la position seront débloquées. Si l'utilisateur ne choisit pas de vendre toutes les pièces de base, puis de mettre fin à la stratégie, le système débloquera toutes les pièces de prix et de base dans la position après avoir retiré les informations relatives à l'ordre en attente de la position stratégique.
Dans le cas d'une stratégie de suivi dans laquelle le revenu total est un profit, le système transférera une partie du revenu, correspondant au profit total, sur le compte de monnaie du sponsor de la stratégie.
Le montant d'investissement réel
Le montant d'investissement réel fait référence à la quantité spécifique de fonds ou d'actifs que vous allouez à des fins d'investissement.
Revenue total
Le revenu total depuis le début de la stratégie de grille est calculé en additionnant le bénéfice de la grille et les gains et pertes flottants.
Le rendement est calculé en divisant le revenu total par le montant d'investissement réel, puis en multipliant le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage.
Formules :
Revenu total = Bénéfice de la grille + Gains et pertes flottants
Rendement = (Revenu total / Montant d'investissement réel) * 100%
Taux de rendement annualisé
Le taux de rendement annualisé se calcule en divisant le rendement total par le montant d'investissement réel, puis en multipliant par 365 * 24 * 60 * 60 (le nombre de secondes dans une année) et en divisant par le nombre de secondes pendant lesquelles la stratégie a été active. Ensuite, on multiplie le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage.
Taux de rendement annualisé = (revenu total / montant d'investissement réel) * 365 * 24 * 60 * 60 / durée d'exécution de la stratégie en secondes * 100%
Gains et pertes flottants
Gains et pertes flottants
Les gains et pertes flottants sont les fluctuations de valeur causées par la hausse et la baisse de la devise de base de la paire de trading actuelle. Il s'agit du changement du dernier prix de la devise de référence par rapport au prix d'achat moyen.
Le total des gains et pertes flottants se calcule en ajoutant les gains et pertes flottants des ordres de vente et des ordres d'achat.
Gains et pertes flottants totaux = Σ gains et pertes flottants des ordres de vente + Σ gains et pertes flottants des ordres d'achat
Gains et pertes flottants des ordres de vente = quantité de devise de trading restante * dernier prix + quantité de devise de facturation obtenue par la partie de vente - quantité de devise de facturation consommée par l'ordre d'achat correspondant
Gains et pertes flottants des ordres d'achat = quantité de transaction * (dernier prix - prix moyen de la transaction)
Lorsque la stratégie de grille est active, le prix de la paire de devises est le dernier prix de la devise de base. Lorsque la stratégie de grille est terminée, le prix de la paire de devises est le prix de la devise de référence au moment de la fin de la stratégie.
Ratio de gains et pertes flottants = gains et pertes flottants / montant d'investissement réel * 100%
Bénéfice de la grille
Le bénéfice réalisé généré par le trading de grille est la somme des profits générés par les ordres de vente associés aux ordres d'achat.
Bénéfice de la grille = Σ Profit apparié
Les ordres d'achat dans la stratégie de grille sont commissionnés un par un depuis le prix le plus bas vers le haut. Les ordres d'achat traités sont empilés les uns sur les autres. Après arbitrage, chaque ordre de vente traité est associé à un ordre d'achat traité en haut de la pile, puis le profit correspondant est calculé.
Profit correspondant = Volume de l'ordre de vente - Volume de l'ordre d'achat
Chiffre d'affaires de l'ordre d'achat = quantité de transaction * prix de transaction + frais de traitement de l'ordre d'achat
Chiffre d'affaires de l'ordre de vente = quantité de transaction * prix de transaction - frais de traitement de l'ordre de vente
Taux de bénéfice de la grille = Bénéfice de la grille / montant d'investissement réel * 100%
Rendement net par grille
Le rendement net par grille fait référence au pourcentage de profit après l'appariement des ordres d'achat et de vente pour chaque grille. Après avoir déterminé le mode de différence/proportion égale, le rendement net par grille peut être calculé à partir du prix le plus élevé, du prix le plus bas, du nombre de grilles et des frais de transaction de la grille. Le rendement net par grille doit être supérieur à 0.
Pour le mode arithmétique, le rendement net par grille est un intervalle. Le rendement net par grille minimum est généré par la grille la plus élevée, et le rendement net par grille maximum est généré par la grille la plus basse.
Volume d'achat par grille
Le volume d'achat par grille fait référence au volume d'achat des ordres en attente pour chaque grille à différents niveaux de prix pendant le fonctionnement de la grille.