Часто задаваемые вопросы

Пример 1: автоматическая ребалансировка по пороговому значению 

• Распределение торговых пар: BTCUSDT (лонг, 50%), ETHUSDT (лонг, 40%), SOLUSDT (лонг, 10%). 

• Кредитное плечо: 10x 

• Условие автоматической ребалансировки: порог 10% 

• Инвестиции: 100 USDT 

• Начальная маржа: 70 USDT (70% для открытия, остальное как зарезервированная маржа) 

Когда какая-либо позиция отклоняется от заданного распределения >10%, автоматический механизм ребалансировки срабатывает и корректирует позицию для соответствия заданному распределению. Пользователи могут установить пороговый диапазон от 1% до 50%. 

В приведенном выше примере: 

• T1: Общая стоимость портфеля = 800 USDT 

• BTCUSDT: Текущее распределение позиции = 45%, отклонение = 5%. 

• ETHUSDT: Текущее распределение позиции = 40%, отклонение = 0%. 

• SOLUSDT: Текущее распределение позиции = 15%, все <10%, ребалансировка не запущена. 

• T2: Общая стоимость портфеля = 1000 USDT 

• BTCUSDT и SOLUSDT: текущее значение каждой позиции = 30%, отклонение от заданного распределения = 20%, что превышает порог в 10%. Таким образом, запускается ребалансировка: 

• Откройте лонг позицию на покупку в BTCUSDT: сумма покупки = (1000 * 50%) - 300 = 200 USDT. 

• Лонг позиция на продажу в SOLUSDT: сумма продажи = 300 - (1000 * 10%) = 200 USDT (реализованная прибыль). 

• ETHUSDT: значение позиции равно заданному распределению, ребалансировка не требуется. 

Примечание: поскольку минимальный заказ составляет 1 фьючерсный контракт, фактическая сумма торговли определяется системой. 

После запуска автоматической ребалансировки любой актив, превышающий заданное распределение, будет продан, а вырученные средства (плюс доступная маржа) будут использованы для покупки активов в рамках заданного распределения, достигая цели получения прибыли на максимумах и покупки на минимумах. 

Пример 2: Автоматическая ребалансировка по циклу 

• Распределение торговых пар: BTCUSDT (длинная, 50%), ETHUSDT (длинная, 40%), SOLUSDT (длинная, 10%) 

• Кредитное плечо: 10x 

• Условие ребалансировки: 4-часовой цикл 

• Инвестиции: 100 USDT 

• Начальная маржа: 70 USDT (примерно 70% для начальной позиции, остальное как зарезервированная маржа, определяется системой, не настраивается) 

Система проверит распределение каждой позиции на основе заданного цикла и автоматически запустит механизм ребалансировки, чтобы скорректировать распределение позиций в соответствии с заданным распределением. Пользователи могут выбирать из различных временных интервалов, включая 30 минут, 1 час, 4 часа, 12 часов, 1 день, 3 дня или 7 дней. 

В приведенном выше примере пользователь создал 4-часовую фьючерсную стратегию. 

• BTCUSDT: Текущее распределение позиции = 45%, ниже заданного распределения 50%, запуск автоматической перебалансировки: покупка длинной позиции, сумма = (800 * 50%) - 360 = 40 USDT. 

• SOLUSDT: Текущее распределение позиции = 15%, выше заданного распределения, запуск автоматической перебалансировки: продажа длинной позиции в SOLUSDT, сумма = 120 - (800 * 10%) = 40 USDT, прибыль = 40 USDT. 

• ETHUSDT: Распределение позиции равно заданному распределению, перебалансировка не требуется. 

Примечание: поскольку минимальный заказ составляет 1 фьючерсный контракт, фактическая сумма торговли определяется системой. 

После запуска автоматической ребалансировки любой актив, превышающий целевое распределение, будет продан, а доступная маржа (прибыль от продажи + оставшиеся доступные инвестиции) будет использована для покупки активов ниже целевого распределения, достигая цели получения прибыли на максимумах и покупки на минимумах. 

Отказ от ответственности 

Фьючерсные стратегии являются торговым инструментом и не должны рассматриваться как финансовые или инвестиционные советы, предоставляемые CoinW. Доходность фьючерсных стратегий может зависеть от одностороннего рынка или настроек параметров. Вы можете корректировать фьючерсную стратегию в зависимости от рыночных условий.