Що таке ф’ючерсна сітка?
Стратегія ф’ючерсної сітки — це автоматизована стратегія торгівлі, яка передбачає купівлю низько та продаж високо в межах певного діапазону цін. Користувачам потрібно лише встановити найвищу та найнижчу ціни в діапазоні та визначити кількість сіток для поділу. Стратегія розраховує ціни купівлі та продажу для кожної малої сітки, автоматично розміщує ордери та безперервно генерує прибуток, купуючи низько та продаючи високо або продаючи високо та купуючи низько залежно від ринкових коливань.
Сценарії застосування ф’ючерсної сітки
Основна концепція ф’ючерсної сіткової торгівлі — «арбітраж через коливання». Тому її доцільно використовувати, коли передбачається тривалий період ринкових коливань. Крім того, ф’ючерсні сітки можуть мати певний напрямковий ухил. Наприклад, лонг-сітка відкриватиме лише лонг-позиції та закриватиме лонг-позиції, що підходить для ринків із висхідними коливаннями. Навпаки, шорт-сітка відкриватиме лише шорт-позиції та закриватиме шорт-позиції, що підходить для ринків із низхідними коливаннями. Нейтральні сітки розміщуються вище ринкової ціни на момент запуску стратегії для шортів/закриття шортів і нижче ринкової ціни для лонгів/закриття лонгів. Користувачі можуть обрати відповідний тип сітки залежно від оцінки конкретних ринкових умов.
Кроки створення ф’ючерсної сітки
(1) Увійдіть до Ф’ючерсної сітки в Центрі стратегій або натисніть Ф’ючерсний робот на сторінці ф’ючерсної торгівлі та оберіть Ф’ючерсна сітка.
(2) Оберіть торгову пару. Наразі усі ф’ючерсні торгові пари підтримують сіткову торгівлю.
(3) Оберіть тип стратегії та створіть.
AI Інтелектуальна стратегія: Просто оберіть напрямок, введіть суму маржі, оберіть множник кредитного плеча та створіть сітку.
Стратегія ручного налаштування: Оберіть напрямок, встановіть діапазон цін і кількість сіток, введіть суму маржі, оберіть множник кредитного плеча та створіть сітку.
(4) Після створення ви можете переглядати та керувати стратегією сітки в розділі «Стратегії» внизу торгової сторінки.
(5) Прибуток від сітки, згенерований під час роботи стратегії, слугуватиме маржею стратегії. Користувачі можуть зупинити стратегію в будь-який момент, і весь прибуток автоматично переведеться на ф’ючерсний рахунок після зупинки стратегії.
Пояснення параметрів ф’ючерсної сітки
(1) Найнижча ціна: Нижня межа діапазону цін для сіткової торгівлі. Коли ринкова ціна падає нижче найнижчої ціни, подальше виконання ордерів припиняється.
(2) Найвища ціна: Верхня межа діапазону цін для сіткової торгівлі. Коли ринкова ціна перевищує найвищу ціну, подальше виконання ордерів припиняється.
(3) Арифметична сітка: Різниця цін між кожним сусіднім ордером у сітці однакова (наприклад, 1, 2, 3, 4).
(4) Геометрична сітка: Співвідношення між кожним сусіднім ордером у сітці однакове (наприклад, 1, 2, 4, 8).
(5) Кількість сіток: Кількість малих інтервалів ордерів, поділених у межах діапазону коливань. Наприклад, діапазон 100–400 з арифметичною сіткою та 3 сітками буде поділений на три малі інтервали: 100–200, 200–300, 300–400.
(6) Маржа: Кошти, інвестовані в стратегію сітки. Інвестовані кошти відокремлюються від ф’ючерсного рахунку і використовуються виключно в межах стратегії сітки.
(7) Кредитне плече: Множник кредитного плеча, що використовується для ф’ючерсної торгівлі в межах стратегії.
(8) Ціна спрацьовування: Коли ціна досягає встановленої ціни спрацьовування, сіткова торгівля активується. Цей параметр можна залишити порожнім. Для лонг-сіток, якщо не встановлено, перша лонг-позиція буде негайно куплена за ринковою ціною. Для шорт-сіток, якщо не встановлено, перша шорт-позиція буде негайно куплена за ринковою ціною.
(9) Ціна тейк-профіту/стоп-лоссу: Коли ціна досягає цього рівня, стратегія автоматично зупиняється та закриває позицію за ринковою ціною.
(10) Відсоток тейк-профіту/стоп-лоссу: Коли загальний прибуток досягає встановленого відсотка, стратегія автоматично зупиняється та закриває позицію за ринковою ціною.
(11) Орієнтовна ціна ліквідації: Орієнтовна ціна ліквідації за умови, що всі лонг/шорт-позиції в сітці заповнені, і відкрито максимальну кількість лонг/шорт-позицій.
Примітка:
(1) Якщо ринкова ціна перевищує верхню/нижню межу діапазону сітки, програма припиняє роботу. Якщо ціна продовжує рухатися в одному напрямку без повернення до діапазону сітки, утримувані позиції можуть зазнати плаваючих збитків або навіть зіткнутися з ризиком ліквідації. Тому рекомендується встановлювати ціни стоп-лоссу на розумних позиціях з обох боків сітки для своєчасного виконання стоп-лоссу.
(2) Кошти, інвестовані в стратегію сітки, відокремлюються від ф’ючерсного рахунку і використовуються виключно в межах стратегії сітки. Користувачі повинні усвідомлювати ризики, пов’язані з виведенням коштів з рахунку та їх вплив на загальну позицію.
(3) Наразі можна активувати максимум 20 стратегій сітки. Створення нових стратегій понад цей ліміт неможливе.
(4) Сітка має кілька станів роботи, які можна переглянути на сторінці деталей стратегії:
Очікування: Сітка створена, але ціна спрацьовування ще не досягнута;
Виконується: Сітка активована і працює нормально;
Зупинено, але не закрито: Стратегія зупинена, але утримувані ф’ючерсні позиції не закриті. Користувачі повинні вручну закрити їх;
Вручну припинено: Користувач вручну припиняє стратегію сітки та закриває всі позиції;
Припинено за тейк-профіту/стоп-лоссу: Стратегія автоматично зупиняється та закриває позиції при досягненні ціни тейк-профіту/стоп-лоссу;
Припинено через ліквідацію: Ф’ючерсна позиція досягає ціни ліквідації і примусово ліквідується системою.
(5) Прибуток сітки = Різниця цін на сітку × Кількість на сітку × Виконані ордери продажу. З формули прибутку видно, що передумовою прибутковості сітки є перебування ціни токена в межах встановленого вами діапазону цін. Ключ до збільшення прибутку — збільшення кількості транзакцій та прибутку на одну сітку. При фіксованій загальній сумі коштів надмірна кількість сіток зменшить різницю цін і кількість на сітку, знижуючи прибуток на транзакцію. Тому належне коригування кількості сіток є критично важливим для збільшення прибутку.
(6) Платформа підтримує копіювання стратегій. Користувачі можуть перейти до ринку стратегій, щоб обрати бажану стратегію для слідкування. За замовчуванням, коли користувачі публікують стратегію, вона бере участь у рейтингу ринку стратегій і дозволяє іншим її копіювати. Користувачі можуть вручну вимкнути цю функцію на домашній сторінці стратегії.
(7) Якщо стратегія ф’ючерсної сітки не генерує транзакцію більше 72 годин, вона автоматично приховується із зали стратегій.
Що таке ф’ючерсна сітка?
Стратегія ф’ючерсної сітки — це автоматизована стратегія торгівлі, яка передбачає купівлю низько та продаж високо в межах певного діапазону цін. Користувачам потрібно лише встановити найвищу та найнижчу ціни в діапазоні та визначити кількість сіток для поділу. Стратегія розраховує ціни купівлі та продажу для кожної малої сітки, автоматично розміщує ордери та безперервно генерує прибуток, купуючи низько та продаючи високо або продаючи високо та купуючи низько залежно від ринкових коливань.
Сценарії застосування ф’ючерсної сітки
Основна концепція ф’ючерсної сіткової торгівлі — «арбітраж через коливання». Тому її доцільно використовувати, коли передбачається тривалий період ринкових коливань. Крім того, ф’ючерсні сітки можуть мати певний напрямковий ухил. Наприклад, лонг-сітка відкриватиме лише лонг-позиції та закриватиме лонг-позиції, що підходить для ринків із висхідними коливаннями. Навпаки, шорт-сітка відкриватиме лише шорт-позиції та закриватиме шорт-позиції, що підходить для ринків із низхідними коливаннями. Нейтральні сітки розміщуються вище ринкової ціни на момент запуску стратегії для шортів/закриття шортів і нижче ринкової ціни для лонгів/закриття лонгів. Користувачі можуть обрати відповідний тип сітки залежно від оцінки конкретних ринкових умов.
Кроки створення ф’ючерсної сітки
(1) Увійдіть до Ф’ючерсної сітки в Центрі стратегій або натисніть Ф’ючерсний робот на сторінці ф’ючерсної торгівлі та оберіть Ф’ючерсна сітка.
(2) Оберіть торгову пару. Наразі усі ф’ючерсні торгові пари підтримують сіткову торгівлю.
(3) Оберіть тип стратегії та створіть.
AI Інтелектуальна стратегія: Просто оберіть напрямок, введіть суму маржі, оберіть множник кредитного плеча та створіть сітку.
Стратегія ручного налаштування: Оберіть напрямок, встановіть діапазон цін і кількість сіток, введіть суму маржі, оберіть множник кредитного плеча та створіть сітку.
(4) Після створення ви можете переглядати та керувати стратегією сітки в розділі «Стратегії» внизу торгової сторінки.
(5) Прибуток від сітки, згенерований під час роботи стратегії, слугуватиме маржею стратегії. Користувачі можуть зупинити стратегію в будь-який момент, і весь прибуток автоматично переведеться на ф’ючерсний рахунок після зупинки стратегії.
Пояснення параметрів ф’ючерсної сітки
(1) Найнижча ціна: Нижня межа діапазону цін для сіткової торгівлі. Коли ринкова ціна падає нижче найнижчої ціни, подальше виконання ордерів припиняється.
(2) Найвища ціна: Верхня межа діапазону цін для сіткової торгівлі. Коли ринкова ціна перевищує найвищу ціну, подальше виконання ордерів припиняється.
(3) Арифметична сітка: Різниця цін між кожним сусіднім ордером у сітці однакова (наприклад, 1, 2, 3, 4).
(4) Геометрична сітка: Співвідношення між кожним сусіднім ордером у сітці однакове (наприклад, 1, 2, 4, 8).
(5) Кількість сіток: Кількість малих інтервалів ордерів, поділених у межах діапазону коливань. Наприклад, діапазон 100–400 з арифметичною сіткою та 3 сітками буде поділений на три малі інтервали: 100–200, 200–300, 300–400.
(6) Маржа: Кошти, інвестовані в стратегію сітки. Інвестовані кошти відокремлюються від ф’ючерсного рахунку і використовуються виключно в межах стратегії сітки.
(7) Кредитне плече: Множник кредитного плеча, що використовується для ф’ючерсної торгівлі в межах стратегії.
(8) Ціна спрацьовування: Коли ціна досягає встановленої ціни спрацьовування, сіткова торгівля активується. Цей параметр можна залишити порожнім. Для лонг-сіток, якщо не встановлено, перша лонг-позиція буде негайно куплена за ринковою ціною. Для шорт-сіток, якщо не встановлено, перша шорт-позиція буде негайно куплена за ринковою ціною.
(9) Ціна тейк-профіту/стоп-лоссу: Коли ціна досягає цього рівня, стратегія автоматично зупиняється та закриває позицію за ринковою ціною.
(10) Відсоток тейк-профіту/стоп-лоссу: Коли загальний прибуток досягає встановленого відсотка, стратегія автоматично зупиняється та закриває позицію за ринковою ціною.
(11) Орієнтовна ціна ліквідації: Орієнтовна ціна ліквідації за умови, що всі лонг/шорт-позиції в сітці заповнені, і відкрито максимальну кількість лонг/шорт-позицій.
Примітка:
(1) Якщо ринкова ціна перевищує верхню/нижню межу діапазону сітки, програма припиняє роботу. Якщо ціна продовжує рухатися в одному напрямку без повернення до діапазону сітки, утримувані позиції можуть зазнати плаваючих збитків або навіть зіткнутися з ризиком ліквідації. Тому рекомендується встановлювати ціни стоп-лоссу на розумних позиціях з обох боків сітки для своєчасного виконання стоп-лоссу.
(2) Кошти, інвестовані в стратегію сітки, відокремлюються від ф’ючерсного рахунку і використовуються виключно в межах стратегії сітки. Користувачі повинні усвідомлювати ризики, пов’язані з виведенням коштів з рахунку та їх вплив на загальну позицію.
(3) Наразі можна активувати максимум 20 стратегій сітки. Створення нових стратегій понад цей ліміт неможливе.
(4) Сітка має кілька станів роботи, які можна переглянути на сторінці деталей стратегії:
Очікування: Сітка створена, але ціна спрацьовування ще не досягнута;
Виконується: Сітка активована і працює нормально;
Зупинено, але не закрито: Стратегія зупинена, але утримувані ф’ючерсні позиції не закриті. Користувачі повинні вручну закрити їх;
Вручну припинено: Користувач вручну припиняє стратегію сітки та закриває всі позиції;
Припинено за тейк-профіту/стоп-лоссу: Стратегія автоматично зупиняється та закриває позиції при досягненні ціни тейк-профіту/стоп-лоссу;
Припинено через ліквідацію: Ф’ючерсна позиція досягає ціни ліквідації і примусово ліквідується системою.
(5) Прибуток сітки = Різниця цін на сітку × Кількість на сітку × Виконані ордери продажу. З формули прибутку видно, що передумовою прибутковості сітки є перебування ціни токена в межах встановленого вами діапазону цін. Ключ до збільшення прибутку — збільшення кількості транзакцій та прибутку на одну сітку. При фіксованій загальній сумі коштів надмірна кількість сіток зменшить різницю цін і кількість на сітку, знижуючи прибуток на транзакцію. Тому належне коригування кількості сіток є критично важливим для збільшення прибутку.
(6) Платформа підтримує копіювання стратегій. Користувачі можуть перейти до ринку стратегій, щоб обрати бажану стратегію для слідкування. За замовчуванням, коли користувачі публікують стратегію, вона бере участь у рейтингу ринку стратегій і дозволяє іншим її копіювати. Користувачі можуть вручну вимкнути цю функцію на домашній сторінці стратегії.
(7) Якщо стратегія ф’ючерсної сітки не генерує транзакцію більше 72 годин, вона автоматично приховується із зали стратегій.