網格交易是壹種量化交易策略，可以幫助用戶在壹定的價格震蕩範圍內，根據設定的網格區間進行自動的低買高賣操作。具體來說，網格交易是以壹個價格為基礎，以等比或等差的方式在上下各價位掛壹定數量的買/賣單，在震蕩的價格區間內通過高賣低買獲利。
幣幣策略機器人執行的幣幣委單的手續費率，Maker&Taker皆為0.1%
網格策略創建有兩種方式，壹是通過手動設置的創建：根據自己對震蕩行情的判斷來設置網格參數；二是通過AI智能算法壹鍵生成網格，AI智能算法會結合近期行情和回測數據給出動態的網格策略參數。
網格策略不會執行低於網格最低價的下單操作。
當設置了觸發價格時，不能超過觸發價格的400%；當未設置觸發價格時，不能超過當前價格的400%。
網格策略不會執行高於網格最高價的下單操作。
等差網格（每相鄰兩檔掛單價格的差值相等，價差 = (最高價 - 最低價) / 網格數量，例如100/140/180/220 USDT）
等比網格（每相鄰兩檔掛單價格的比值相等，價格比例 = (最高價 / 最低價) ^ (1/網格數量) ，例如10/20/40/80 USDT）。
網格最高價和最低價之間相鄰掛單區間的數量。
精度為0，限制在[2,200]，且不能使得每格凈收益率小於等於0。
比如最高價格100U、最低價格1600U、等比網格、網格為4的參數，對應分為100-200、200-400、400-800、800-1600這4個網格。
用戶期望投入到網格策略中的資金數量，網格交易的投資金額會從幣幣賬戶中隔離出來作為獨立倉位，根據既定的策略進行下單委托。創建網格實際使用的資金數量取決於市場行情且可能不等於用戶輸入的數量。
設置了觸發價格後，網格策略創建成功後不會馬上開始運行，只有當基準幣的最新成交價穿越了策略觸發價格後，網格才會開始運行。用戶請確保網格策略觸發時，幣幣賬戶用足額投資款可用。
例如策略創建時刻成交價為2333，設置的策略觸發價格為2000，那麽當最新成交價小於等於2000時，策略才會開始運行；同理，當設置的策略觸發價格為3000，那麽當最新成交價大於等於3000時，策略才會開始運行。
當基準幣的最新成交價上漲到此價格時，策略自動終止並以市價賣出當前策略中所有的基準幣。
止盈價格大於最高價，且不能小於當前價。當初始創建網格時設置了觸發價，止盈價格不能小於觸發價。
當基準幣的最新成交價下跌到此價格時，策略自動終止並以市價賣出當前策略中所有的基準幣。
止損價格小於最低價，且不能大於當前價。當初始創建網格時設置了觸發價，止盈價格不能大於觸發價。
是否允許他人查看此策略的收益情況，並根據此策略進行跟隨操作。跟隨倉位在終止時會進行清算，其倉位的總收益會按設置的比例進行抽成，轉入策略發起人的賬戶。
通過舉例的方式模擬策略運行規則，網格參數如下：
交易對：BTC/USDT
創建策略時價格：29600 USDT
最低價：21000 USDT
最高價：43000 USDT
網格類型：等差
網格數量：22
投資額：3300U
策略觸發價格：32500 USDT
止盈價格：56000 USDT
止損價格：18000 USDT
跟隨設置：不允許別人跟隨
在BTC/USDT的價格為達到32500 USDT之前，策略不會被觸發。未設置觸發價格的策略跳過階段壹。
在BTC/USDT的價格為達到（或超過）32500 USDT時，策略被觸發，此時系統將期望投資額在幣幣賬戶中鎖定。系統會根據策略參數計算出網格內所有買入的掛單價格（分別是21000/22000/23000…40000/41000/42000），然後以這些價格掛上買單，如果市場深度較好，則價格在32500以上的買單均會成交，同時網格策略會在比成交買單價格高壹檔上掛出賣單，賣單數量為單網格買入量，完成建倉操作。此時，34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000價位均掛賣單，21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/29000/30000/31000/32000價位均掛買單。
完成建倉操作後，策略中剩余未凍結(未被策略委單使用)的投資款將解鎖，期望投資額-解鎖部分就等於實際投資額。
如果BTC/USDT的價格向下跌破32000，則該位置買單成交（低吸），同時程序自動在33000的位置（32000-33000小網格對應上方位置）掛上賣單，賣單數量為單網格買入量。再如果BTC/USDT的價格上漲突破33000，則該位置賣單成交（高拋），同時程序自動在32000的位置（32000-33000小網格對應下方位置）重新掛上買單，買單數量為單網格買入量。只有當前檔位掛單完全成交後，系統才會在對應位置下相反方向的委托單。在BTC/USDT的價格未突破策略最高價和最低價時，如此隨著市場波動而循環地掛單和成交，就可以不斷賺取震蕩行情中的波動收益。如果BTC/USDT的價格持續向下跌破21000後，系統將不會再進行買入補倉操作，同理價格持續向上突破43000後，系統亦不會再進行賣出套利操作。
套利所產生的標價幣收益，在策略未終止前不可被使用，鎖定在策略倉位中，僅用於支付掛單手續費。
如果BTC/USDT的價格向下跌破18000，則策略將啟動止損終止，此時系統撤銷掉策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內持有的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖。同理，如果BTC/USDT的價格向上突破56000，則策略將啟動止盈終止，此時系統撤銷掉策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內剩余的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖。
還有壹種情況是用戶手動終止策略，此時用戶如果選擇賣出所有基準幣後終止策略，則系統撤出策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內持有的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖；如果用戶沒有選擇賣出所有基準幣後終止策略，則系統撤出策略倉位的掛單信息後，將倉位內所有的標價幣和基準幣解鎖。
如是總收益為盈利的跟隨策略，系統將總收益為盈利的部分收益轉至策略發起人的幣幣賬戶
實際投資額，網格策略倉位創建完成後，實際使用的資產數量，標價幣單位。
網格策略運行以來的總收益，收益都換算成標價幣單位。總收益 = 網格利潤 + 浮動盈虧
收益率 = 總收益 / 實際投資額 * 100%
年化收益率 = 總收益 / 實際投資額 * 365 * 24 * 60 * 60 / 策略已運行秒數 * 100%
因當前交易對的基準幣漲跌產生的價值波動。為當前交易對基準貨幣的最新價相對於買入均價的漲跌幅。
總浮動盈虧 = Σ賣單浮動盈虧 + Σ買單浮動盈虧
賣單浮動盈虧 = 剩余交易幣數量 * 最新價 + 賣出部分獲取到的計價幣數量 - 匹配的買單消耗的計價幣數量
買單浮動盈虧 = 成交數量 * (最新價 - 平均成交價)
當網格策略運行時，幣對價格為基準幣的最新價格；當網格策略終止後，幣對價格為網格終止時基準幣的價格。
浮動盈虧率 = 浮動盈虧 / 實際投資額 * 100%
網格交易產生的已實現盈利，是已成交的賣單配對買單產生的利潤之和。
網格利潤 = Σ配對利潤
網格策略中的買單從最低價開始向上逐個進行委托，成交買單為堆棧結構，每個成交的賣單進行套利後都與堆棧最上方的壹個成交買單進行配對，進而計算配對利潤。
配對利潤 = 賣單成交額 - 買單成交額
買單成交額 = 成交數量 * 成交價 + 買單手續費
賣單成交額 = 成交數量 * 成交價 - 賣單手續費
網格利潤率 = 網格利潤 / 實際投資額 * 100%
每格凈收益率指每個格子的買單和賣單匹配後的利潤百分比。在確定等差/等比模式後，可通過最高價、最低價、網格數量、網格交易手續費計算出每格凈收益率。每格凈收益率必須大於0。
對於等差網格，每格凈收益率是壹個區間，最小每格凈收益率由最頂部的格子產生，最大每格凈收益率由最底部的格子產生。
單網格買入量指網格運作過程中，每個格子在不同價位上的掛單買入數量。
網格交易是壹種量化交易策略，可以幫助用戶在壹定的價格震蕩範圍內，根據設定的網格區間進行自動的低買高賣操作。具體來說，網格交易是以壹個價格為基礎，以等比或等差的方式在上下各價位掛壹定數量的買/賣單，在震蕩的價格區間內通過高賣低買獲利。
幣幣策略機器人執行的幣幣委單的手續費率，Maker&Taker皆為0.1%
網格策略創建有兩種方式，壹是通過手動設置的創建：根據自己對震蕩行情的判斷來設置網格參數；二是通過AI智能算法壹鍵生成網格，AI智能算法會結合近期行情和回測數據給出動態的網格策略參數。
網格策略不會執行低於網格最低價的下單操作。
當設置了觸發價格時，不能超過觸發價格的400%；當未設置觸發價格時，不能超過當前價格的400%。
網格策略不會執行高於網格最高價的下單操作。
等差網格（每相鄰兩檔掛單價格的差值相等，價差 = (最高價 - 最低價) / 網格數量，例如100/140/180/220 USDT）
等比網格（每相鄰兩檔掛單價格的比值相等，價格比例 = (最高價 / 最低價) ^ (1/網格數量) ，例如10/20/40/80 USDT）。
網格最高價和最低價之間相鄰掛單區間的數量。
精度為0，限制在[2,200]，且不能使得每格凈收益率小於等於0。
比如最高價格100U、最低價格1600U、等比網格、網格為4的參數，對應分為100-200、200-400、400-800、800-1600這4個網格。
用戶期望投入到網格策略中的資金數量，網格交易的投資金額會從幣幣賬戶中隔離出來作為獨立倉位，根據既定的策略進行下單委托。創建網格實際使用的資金數量取決於市場行情且可能不等於用戶輸入的數量。
設置了觸發價格後，網格策略創建成功後不會馬上開始運行，只有當基準幣的最新成交價穿越了策略觸發價格後，網格才會開始運行。用戶請確保網格策略觸發時，幣幣賬戶用足額投資款可用。
例如策略創建時刻成交價為2333，設置的策略觸發價格為2000，那麽當最新成交價小於等於2000時，策略才會開始運行；同理，當設置的策略觸發價格為3000，那麽當最新成交價大於等於3000時，策略才會開始運行。
當基準幣的最新成交價上漲到此價格時，策略自動終止並以市價賣出當前策略中所有的基準幣。
止盈價格大於最高價，且不能小於當前價。當初始創建網格時設置了觸發價，止盈價格不能小於觸發價。
當基準幣的最新成交價下跌到此價格時，策略自動終止並以市價賣出當前策略中所有的基準幣。
止損價格小於最低價，且不能大於當前價。當初始創建網格時設置了觸發價，止盈價格不能大於觸發價。
是否允許他人查看此策略的收益情況，並根據此策略進行跟隨操作。跟隨倉位在終止時會進行清算，其倉位的總收益會按設置的比例進行抽成，轉入策略發起人的賬戶。
通過舉例的方式模擬策略運行規則，網格參數如下：
交易對：BTC/USDT
創建策略時價格：29600 USDT
最低價：21000 USDT
最高價：43000 USDT
網格類型：等差
網格數量：22
投資額：3300U
策略觸發價格：32500 USDT
止盈價格：56000 USDT
止損價格：18000 USDT
跟隨設置：不允許別人跟隨
在BTC/USDT的價格為達到32500 USDT之前，策略不會被觸發。未設置觸發價格的策略跳過階段壹。
在BTC/USDT的價格為達到（或超過）32500 USDT時，策略被觸發，此時系統將期望投資額在幣幣賬戶中鎖定。系統會根據策略參數計算出網格內所有買入的掛單價格（分別是21000/22000/23000…40000/41000/42000），然後以這些價格掛上買單，如果市場深度較好，則價格在32500以上的買單均會成交，同時網格策略會在比成交買單價格高壹檔上掛出賣單，賣單數量為單網格買入量，完成建倉操作。此時，34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000價位均掛賣單，21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/29000/30000/31000/32000價位均掛買單。
完成建倉操作後，策略中剩余未凍結(未被策略委單使用)的投資款將解鎖，期望投資額-解鎖部分就等於實際投資額。
如果BTC/USDT的價格向下跌破32000，則該位置買單成交（低吸），同時程序自動在33000的位置（32000-33000小網格對應上方位置）掛上賣單，賣單數量為單網格買入量。再如果BTC/USDT的價格上漲突破33000，則該位置賣單成交（高拋），同時程序自動在32000的位置（32000-33000小網格對應下方位置）重新掛上買單，買單數量為單網格買入量。只有當前檔位掛單完全成交後，系統才會在對應位置下相反方向的委托單。在BTC/USDT的價格未突破策略最高價和最低價時，如此隨著市場波動而循環地掛單和成交，就可以不斷賺取震蕩行情中的波動收益。如果BTC/USDT的價格持續向下跌破21000後，系統將不會再進行買入補倉操作，同理價格持續向上突破43000後，系統亦不會再進行賣出套利操作。
套利所產生的標價幣收益，在策略未終止前不可被使用，鎖定在策略倉位中，僅用於支付掛單手續費。
如果BTC/USDT的價格向下跌破18000，則策略將啟動止損終止，此時系統撤銷掉策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內持有的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖。同理，如果BTC/USDT的價格向上突破56000，則策略將啟動止盈終止，此時系統撤銷掉策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內剩余的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖。
還有壹種情況是用戶手動終止策略，此時用戶如果選擇賣出所有基準幣後終止策略，則系統撤出策略倉位的掛單信息後，將策略倉位內持有的基準幣全部市價賣出，此後將倉位所有的標價幣解鎖；如果用戶沒有選擇賣出所有基準幣後終止策略，則系統撤出策略倉位的掛單信息後，將倉位內所有的標價幣和基準幣解鎖。
如是總收益為盈利的跟隨策略，系統將總收益為盈利的部分收益轉至策略發起人的幣幣賬戶
實際投資額，網格策略倉位創建完成後，實際使用的資產數量，標價幣單位。
網格策略運行以來的總收益，收益都換算成標價幣單位。總收益 = 網格利潤 + 浮動盈虧
收益率 = 總收益 / 實際投資額 * 100%
年化收益率 = 總收益 / 實際投資額 * 365 * 24 * 60 * 60 / 策略已運行秒數 * 100%
因當前交易對的基準幣漲跌產生的價值波動。為當前交易對基準貨幣的最新價相對於買入均價的漲跌幅。
總浮動盈虧 = Σ賣單浮動盈虧 + Σ買單浮動盈虧
賣單浮動盈虧 = 剩余交易幣數量 * 最新價 + 賣出部分獲取到的計價幣數量 - 匹配的買單消耗的計價幣數量
買單浮動盈虧 = 成交數量 * (最新價 - 平均成交價)
當網格策略運行時，幣對價格為基準幣的最新價格；當網格策略終止後，幣對價格為網格終止時基準幣的價格。
浮動盈虧率 = 浮動盈虧 / 實際投資額 * 100%
網格交易產生的已實現盈利，是已成交的賣單配對買單產生的利潤之和。
網格利潤 = Σ配對利潤
網格策略中的買單從最低價開始向上逐個進行委托，成交買單為堆棧結構，每個成交的賣單進行套利後都與堆棧最上方的壹個成交買單進行配對，進而計算配對利潤。
配對利潤 = 賣單成交額 - 買單成交額
買單成交額 = 成交數量 * 成交價 + 買單手續費
賣單成交額 = 成交數量 * 成交價 - 賣單手續費
網格利潤率 = 網格利潤 / 實際投資額 * 100%
每格凈收益率指每個格子的買單和賣單匹配後的利潤百分比。在確定等差/等比模式後，可通過最高價、最低價、網格數量、網格交易手續費計算出每格凈收益率。每格凈收益率必須大於0。
對於等差網格，每格凈收益率是壹個區間，最小每格凈收益率由最頂部的格子產生，最大每格凈收益率由最底部的格子產生。
單網格買入量指網格運作過程中，每個格子在不同價位上的掛單買入數量。